(Note: An English version is available at post #26)
PENGENALAN
Teknik ini di perkenalkan oleh Saudara Meet Joe Black, Maidin dan beberapa rakan trader yang lain (maaf jika nama tidak disebut di sini) di forum yang lain. Sekalung penghargaan dan tahniah saya ucapkan kepada semua yang terlibat memperkenalkan teknik ini. Secara ringkas penerangan teknik ini adalah seperti di bawah:
1. KONSEP
a) Sebahagian daripada pair biasanya selari arah pegerakannya dengan pair yang lain. Contohnya pair GBPUSD (GU) dengan EURUSD (EU), kebiasaannya adalah bergerak dalam arah yang sama. Terdapat juga pair yang bergerak dalam arah berlawanan. Pair yang bergerak dalam arah yang selari dikatakan mempunyai positive correlation, sementara yang berlawanan pula dikatakan sebagai negative correlation. Contonya pair GU dan EU biasanya selari arah pergerakkannya (positive correlation) sementara pair EURUSD dan USDCHF biasanya berlawan arah (negative correlation). Oleh itu apabila kita secara serentak trade dengan position buy untuk GU dan sell untuk EU kita dikatakan berada dalam keadaan hedging atau locking.
b) Walaupun GU dan EU biasanya bergerak dalam arah yang sama, jarak (pip) GU bergerak adalah lebih besar daripada EU. Untuk memperseimbangkan pergerakan dalam nilai USD, kita gunakan Average Daily Range (ADR) semasa menentukan jumlah lot di antara kedua dua pair. Purata nisbah ADR di antara EU dengan GU dalam tempuh 365 hari yang lepas adalah lebih kurang 0.8. Ini bermakna jika GU bergerak dalam satu hari sebanyak 200 pip, EU pula dijangka bergerak sebanyak 160 (=0.8x200) pip. Oleh itu untuk mendapatkan keseimbangan hedging dalam nilai USD, kita menggunakan lot yang lebih kecil untuk GU berbanding EU. Contohnya, semasa memasukki pasaran, jika EU menggunakan 1 lot, maka GU hanya menggunakan 0.8 lot.
2. ENTRY DAN EXIT
a) Walaupun biasanya GU dan EU biasanya bergerak selari, ada ketikanya arah pergerakan GU dan EU adalah berlawanan. Apabila kedua pair ini bergerak berlawanan, jumlah pip daripada pergerakan yang berlawanan ini dipanggil gap. Apabila gap bagi pergerakan dalam arah yang berlawanan antara GU dan EU adalah besar, katalah GU sedang naik, EU sedang turun (dicadangkan gap sebanyak 100 pip, ini boleh dilihat di chart menggunakan ovelay indicator), maka kita akan masok post sell GU dan buy EU serentak (Sebaliknya, jika arah pergerakan GU ke bawah, EU ke atas, kita masok buy GU tetapi dengan post sell bagi EU). Jumlah lot yang diguna adalah berdasarkan nisbah ADR di antara kedua-dua pair. Jadi katalah EU mengunakan 1 lot, maka GU ialah 0.8 lot. Apabila GU dan EU mula kembali selari arah pergerakannya (menutup gap atau dikatakan bertemu di chart ovelay), post kita dijangka berada dalam keadaan profit, dan kita sepatutnya keluar dari market (close post dengan profit). Untuk kedua-dua pair ini kembali selari dan searah daripada keadaan yang belawanan sebelumnya (keadaan sebelumnya ialah GU naik dan EU turun), GU perlu jatuh, dan EU perlu naik, atau GU turun dengan banyak, atau satu lagi kemungkinan ialah EU naik dengan banyak.
3. TAKE PROFIT (TP) DAN STOP LOSS (SL)
Gunakan Open TP dan open SL. Float kedua-dua post sehingga hasil campur pip atau nilai profit dalam USD dari kedua-dua pair adalah positif.
4. APA NAK BUAT BILA JARAK FLOATING (GAP) SEMAKIN MEMBESAR?
Dicadangkan masuk kali kedua (dipanggil layer kedua) apabila jarak pip post yang float yang sedang mengalami kerugian bertambah setiap 100 pip. Jumlah lot dan post adalah sama seperti sebelumnya. Layer yang profit selepas itu sepatutnya dikeluarkan dari pasaran (close profit) secara berperingkat.
5. PENGURUSAN EQUITY ATAU MONEY MANAGEMENT (MM)
Jika equity 1K USD, setiap layer menggunakan lot di antara 0.05 unit hingga 0.1 unit. (untuk 0.1 unit, biasanya dipanggil 10 sen, iaitu pergerakan 1 pip = 10 cent dalam nilai USD). Jika lot yang digunakan adalah 10 sen, akaun tersebut sepatutnya boleh bertahan untuk floating di dalam pasaran sekurang-kurangnya untuk 10 layer atau 1000 pip
TUJUAN THREAD
Untuk memudahkan teknik ini digunakan, saya telah menghasilkan satu robot yang boleh digunakan untuk membuat forward test bagi mengetahui teknik ini boleh menghasilkan profit atau tidak, serta untuk memerhati drawdown yang dialami. Selain dari itu, thread ini bertujuan untuk membaiki kelemahan atau error yang mungkin terdapat di robot tersebut dan mencari setting yang sesuai.
Sebarang cadangan untuk membaiki robot ini sangatlah dialu-alukan. Perbincangan di thread ini sepatutnya tertumpu kepada pembangunan robot tersebut.
Robot ini berdasarkan teknik overlay hedging (atau dipanggil traditional hedging) dan boleh digunakan bagi pasangan pair yang mempunyai positive correlation (contonya GBPUSD dengan EURUSD). Backtest untuk robot ini tidak dapat dilakukan kerana melibatkan 2 pair yang berlainan.
Setting untuk parameter yang digunakan oleh robot ini adalah seperti di bawah:
CHART
Jika ingin trade 2 hala (Overlay hedging), katalah untuk pasangan GBPUSD-EURUSD, robot seharusnya dipasang di kedua-dua chart.
Satu robot diletakkan di Chart Pair 1 (katalah GBPUSD), satu lagi di Pair 2 (katalah EURUSD). Jika trading hanya satu hala, letakkan robot di salah SATU Chart, samaada di Pair 1 atau Pair 2.
TIME FRAME
Boleh di pasang di mana-mana timeframe. Walau bagai pun chart untuk timeframe D1 bagi pair yang berkenaan mestilah di update untuk membolehkan pengiraan nisbah ADR yang betul.
TRADE 2 HALA (Overlay hedging)
Untuk trading secara 2 hala atau dipanggil ovelay hedging (tradidional hedging). Parameter di bawah mestilah diset seperti dibawah:
1. Di chart Pair 1 (Katalah GBPUSD):
a. TradeCouple1 = true
b. TradeCouple2 = false
2. Di chart Pair 2 (Katalah EURUSD):
a. TradeCouple1 = false
b. TradeCouple2 = true
TRADE 1 HALA (Overlay)
Pasang di salah SATU chart (samada Pair 1 atau Pair 2) dengan SALAH SATU parameter di bawah bergantung kepada jenis post yang ingin di trade. Jika kita ingin Buy Pair 1 dan Sell Pair 2, set parameter seperti di bawah
a. TradeCouple1 = true
b. TradeCouple2 = false
ATAU, jika kita ingin Sell Pair 1 dan Buy Pair 2, set parameter seperti di bawah
a. TradeCouple1 = false
b. TradeCouple2 = true
SETTING
1. Lot = 0.1
Jumlah lot untuk Pair yang kedua (EU untuk pasangan GU-EU) . Katalah di setting Pair 1 ialah GU dan Pair 2 ialah EU. Pengiraan lot untuk Pair yang pertama (Pair 1) adalah berdasarkan kepada nisbah Average Daily Range (ADR) di antara kedua-dua pair. Katalah setting parameter Lot =0.1, oleh itu Lot Pair 1, iaitu GU = Lot x nisbah ADR = 0.1 x 0.8= 0.08 unit. Lot untuk Pair 2, iaitu EU=Lot=0.1 unit
2. LayerDistance = 100
Jarak dalam kiraan pip di antara Layer atau Level untuk buka dua post yang seterusnya.
3. UseTakeProfitByPip = true
Jika Post yang profit ingin ditutup berdasarkan pip yang diperolehi, setkan parameter ini sebagai TRUE. Sebaliknya FALSE jika tidak mahu digunakan.
4. TakeProfit = 80
Jumlah profit dalam pip daripada Pair 1 dicampur dengan Pair 2 di layer yang sama untuk robot close kedua-dua position tersebut.
5. UseTakeProfitByUSD = false
Jika Post yang profit ingin ditutup berdasarkan jumlah USD yang diperolehi, setkan parameter ini sebagai TRUE. Sebaliknya FALSE jika tidak mahu digunakan.
6. TakeProfitInUSD = 100
Jumlah profit dalam USD daripada Pair 1 dicampur dengan Pair 2 di layer yang sama untuk robot close kedua-dua position tersebut.
7. MaximumLayer= 5
Jumlah maksimum Layer atau level hendak dibuka. Tiada had tertentu ditetapkan.
8. Pair1 = GBPUSD
Nama penuh pair untuk Pair 1. Pair 1 mestilah mempunyai ADR yang lebih besar dari Pair 2.
9. Pair2 = EURUSD
Nama penuh pair untuk Pair 2. Pair 2 mestilah mempunyai ADR yang lebih kecil dari Pair 1.
10. Note1 = "Couple 1: Buy Pair1 Sell Pair2"
Nota peringatan bahawa Couple 1 (Pasangan 1) adalah untuk masok Buy Pair 1 dan Sell Pair 2.
11. Note2 = "Couple 2: Sell Pair1 Buy Pair2"
Nota peringatan bahawa Couple 2 (Pasangan 2) adalah untuk masok Sell Pair 1 dan Buy Pair 2.
12. TradeCouple1 = true
Jika Pasangan 1 (Buy Pair 1 dan Sell Pair 2) ingin digunakan semasa trading, set parameter ini TRUE. Sebaliknya FALSE jika tidak mahu digunakan.
13. TradeCouple2 = false
Jika Pasangan 2 (Sell Pair 1 dan Buy Pair 2) ingin digunakan semasa trading, set parameter ini TRUE. Sebaliknya FALSE jika tidak mahu digunakan.
14. ADR_Day = 365
Jumlah hari untuk pengiraan nisbah ADR untuk kedua-dua pair
15. UseManual_ADR_Ratio = true
Jadikan parameter ini sebagai TRUE jika pengiraan lot Pair 1 ingin dibuat berdasarkan parameter ADR_Ratio yang diset sendiri oleh pengguna. Jka fALSE, robot akan menentukan sendiri lot untuk Pair 1 berdasarkan nisbah ADR yang dikira sendiri oleh robot. Jika kita tidak pasti nilai nisbah ADR yang sebenar, set parameter kepada FALSE
13. ADR_Ratio = 0.8
Nisbah ADR antara Pair 2 dengan Pair 1. Nisbah ini digunakan untuk pengiraan lot bagi Pair 1 jika parameter UseManual_ADR_Ratio = true.
14. MagicNo=90000
Nombor pengenalan pair bagi setiap pasangan. Contohnya jika pasangan GU-EU menggunakan nombor 90000 di kedua2 chart GU dan EU (bagi trading secara overlay hedging), jika pasangan yang lain ingin digunakan, contohnya pasangan AUDUSD-NZDUSD, Tukarkan parameter ini ke nombor yang lain, katalah 90001. Gunakan nombor yang sama di chart AUDUSD dan chart NZDUSD.
Link untuk download robot version v1a.
Version ini mengatasi masalah kesilapan pengiraan nisbah ADR jika pasangan yang berlainan counter digunakan seperti EURJPY dengan EURUSD
http://www.kehalim.com/aff?u=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F7X2ziHDn%2FOverlay_Positive_Hedging_v1a.html&r=991358&p=6235344http://search.4shared.com/q/1/overlay%20positive%20hedgingdipetik dari:
http://www.forexisbiz.com/showthread.php?831-Robot-Overlay-Hedging
