teknik correlated pair trading

ntro.

teknik ni utk trade pair yang berkaitan (correlated) antara satu sama lain.

contoh pair yg berkaitan antara satu sama lain:

1. eur/usd, usd/jpy, eur/jpy
2. eur/usd, gbp/usd, eur/gbp
3. eur/usd, usd/chf, eur/chf

setiap pair dari setiap set bergerak bertindak balas dengan 2 lagi pair dalam set yang sama

perkaitan matematik antara setiap pair yang ada adalah 100%.

contoh:

nilai open:

eur/usd=1.4933
usd/chf=1.0092
eur/chf=1.5072

persamaan matematik:
eur/chf=eur/usd x usd/chf = 1.4933x1.0092 = 1.5070

ada 2pip gap

ulangan:

perkaitan matematik antara setiap pair yang ada adalah 100%.

contoh:

nilai open:

eur/usd=1.4933
usd/chf=1.0092
eur/chf=1.5072

persamaan matematik:
eur/chf=eur/usd x usd/chf = 1.4933x1.0092 = 1.5070

buy eu buy uchf = buy echf (persamaan am)

tapi realiti cuma 99% maksimum, sebab 3 pair ni berkait dgn semua pair yg lain yang ada.

ringkaskan:

1. buy eu buy uchf = buy echf
2. sell eu sell uchf = sell echf

so kalau nak hedging sepenuhnya kena sama ada:

1. buy eu buy uchf sell echf
2. sell eu sell uchf buy echf

testing setup:

setup no. 1:

eu = price uchf/10 buy
uchf = price eu/10 buy
echf = price echf/10 sell

setup no. 2:

eu = price uchf/10 sell
uchf = price eu/10 sell
echf = price echf/10 buy